VWAP Reversion কৌশল
VWAP Reversion হলো STS Trading-এর একটি মিন রিভার্সন কৌশল। এটি সেশনের ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য থেকে দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে প্রসারিত মূল্যের, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার, এবং সেই গড়ের দিকে ফিরে আসার অপেক্ষা করে। এটি সব 11টি টাইমফ্রেমে চলে, এবং প্রতিটি বাজার ও টাইমফ্রেমের নিজস্ব ব্যাকটেস্ট করা রেকর্ড আছে।
সর্বশেষ আপডেট 1 October 2026।
এটি কী অপেক্ষা করে
VWAP Reversion সেশনের ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য থেকে দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে প্রসারিত মূল্যের, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার, এবং সেই গড়ের দিকে ফিরে আসার অপেক্ষা করে। সেশন যদি ওই গড়ের চারপাশে ঘোরাফেরা করে থাকে এবং তার থেকে দূরে সরে না যায়, তবেই এটি ট্রেড নেয়। 4 ঘণ্টা ও দৈনিক চার্টে সেশন মানে একদিন নয়, একটি সপ্তাহ ও একটি মাস। এটি টিক ভলিউম দিয়ে ওজন করে, তাই এর গড় আপনার নিজের প্ল্যাটফর্মের আঁকা VWAP লাইনের সঙ্গে মিলবে না।
প্রতিটি সিগন্যাল যা বহন করে
প্রতিটি সিগন্যালে একটি এন্ট্রি, একটি স্টপ এবং 0.5R, 1R, 1.5R, 2R-এ চারটি টার্গেট থাকে, যেখানে 1R হলো এন্ট্রি থেকে স্টপ পর্যন্ত দূরত্ব। রেকর্ডে গণনা করা হয় স্টপের আগে কতটি অতীত ট্রেড প্রতিটি টার্গেটে পৌঁছেছে, একবারে একটি ট্রেড ধরে।
এর রেকর্ড কীভাবে পড়বেন
- একটি কৌশল একটিমাত্র রেকর্ড নয়। VWAP Reversion-এর প্রতিটি বাজার ও প্রতিটি টাইমফ্রেমের জন্য আলাদা রেকর্ড থাকে, এবং সেগুলো অনেক ভিন্ন হতে পারে। সব বাজারের ফল একসাথে গড় করলে সেটি নিয়মটির বর্ণনা দেয়, আপনি যে কোনো নির্দিষ্ট ট্রেডে যাবেন তার বর্ণনা নয়।
- উইন রেটের আগে ট্রেড সংখ্যা পড়ুন। অল্প কয়েকটি ট্রেড থেকে আসা উচ্চ শতাংশ খুব সামান্যই বোঝায়।
- স্প্রেড বিবেচনার পরে পড়ুন। দ্রুত চার্টে প্রবেশ ও প্রস্থানের খরচ প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকির বড় অংশ, এবং এটি একটি লাভজনক রেকর্ডকে লোকসানি রেকর্ডে পরিণত করতে পারে।
- এটিকে অতীত হিসেবে বিবেচনা করুন। অতীত ডেটায় টিকে থাকা একটি নিয়মকে ভবিষ্যতেও একইভাবে কাজ করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
আরও পড়ুন
- কোন বাজারে সুবিধা রয়েছে
প্রতিটি বাজারজুড়ে প্রতিটি কৌশল একত্র, স্প্রেডের আগে ও পরে, এবং কেন বাজারটি নিয়মের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।
- আমরা কীভাবে একটি কৌশল পরীক্ষা করি
ডেটা, খরচ, চারটি লক্ষ্য, ন্যূনতম নমুনা এবং ব্যাকটেস্ট কী বাদ দেয়।