¿En qué mercados está la ventaja?
Ejecute las mismas 10 estrategias sobre 11.8 años de velas diarias y el resultado difiere notablemente de un tipo de mercado a otro. Después del spread, los metales devolvieron +6.4R por cada 100 operaciones y las criptomonedas devolvieron -5.1R. En conjunto, 92,117 operaciones devolvieron -3.0R por cada 100.
Última actualización: 30 September 2026. Cifras de la ejecución del escáner del 2026-11-01, velas diarias, datos de mercado hasta 2026-11-01.
Un solo conjunto de reglas, 7 clases de activos
| Clase de activo | Mercados | Operaciones | Objetivo alcanzado | Diferencial antes del spread | Después del spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Principales pares de FX | 7 | 12,678 | 48.0% | -4.1R | -4.5R |
| Cruces de FX | 21 | 33,300 | 48.4% | -3.2R | -4.1R |
| Divisas exóticas de FX | 18 | 21,838 | 50.6% | +1.3R | -4.2R |
| Metales | 3 | 2,777 | 53.7% | +7.5R | +6.4R |
| Energía | 2 | 3,622 | 51.3% | +2.7R | +2.3R |
| Índices | 12 | 13,830 | 50.6% | +1.1R | +0.1R |
| Criptomonedas | 8 | 4,072 | 48.6% | -2.7R | -5.1R |
| Todo | 71 | 92,117 | 49.5% | -1.0R | -3.0R |
El resultado agregado de todo está por debajo de cero después de costes. Esa única cifra es el resumen honesto de seguir cada señal en cada mercado, y es la razón por la que nadie debería hacerlo.
Todas las cifras proceden del registro probado que STS Trading publica: reglas fijas aplicadas a historial de precios real, una operación a la vez, con entrada a mercado salvo que la pieza indique lo contrario. Los mercados se agrupan con un objetivo fijo y no se excluye ninguno. R por 100 operaciones es lo que ganaron o perdieron 100 operaciones, en unidades del importe arriesgado en cada una.
Es una descripción de datos pasados. No es un pronóstico ni asesoramiento, y no incluye el deslizamiento ni los costes de financiación nocturna.
La misma comparación por estrategia
| Estrategia | Operaciones | Objetivo alcanzado | Diferencial antes del spread | Después del spread |
|---|---|---|---|---|
| TrendSniper | 19,651 | 49.7% | -0.6R | -2.9R |
| Dipper | 12,454 | 50.4% | +0.7R | -1.7R |
| Squeeze | 1,040 | 50.1% | +0.2R | -1.8R |
| Rider | 2,339 | 50.2% | +0.4R | -3.2R |
| IDS | 15,324 | 49.5% | -1.1R | -2.5R |
| Engulfing | 6,065 | 48.9% | -2.3R | -3.3R |
| ThreeBar | 17,694 | 50.0% | +0.0R | -1.8R |
| Donchian | 2,830 | 41.6% | -17R | -17R |
| VWAP Reversion | 716 | 49.3% | -1.4R | -5.4R |
| SuperTrend | 14,004 | 49.4% | -1.1R | -3.4R |
Compare las dos tablas lado a lado. Después del spread, las clases de activos van de -5.1R a +6.4R por cada 100 operaciones, y las estrategias de -17R a -1.7R. La regla es solo la mitad de la cuestión. Dónde se aplica es la otra mitad, y una cifra agregada por estrategia la oculta.
Lo que sí y lo que no muestra
- Muestra que el historial de una regla no es un único número. Es un número por mercado, y no coinciden.
- No demuestra que las mejores clases vayan a seguir siéndolo. Los mercados que durante años tendieron con fuerza en una sola dirección favorecen a cualquier regla que la siguió, y eso puede terminar.
- No elige un mercado por usted. Un promedio de clase oculta los mercados individuales que quedan a ambos lados de él.
- Las clases con pocos mercados se apoyan en pocas historias independientes, por muchas operaciones que tengan.
Más investigación
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