Em quais mercados está a vantagem
Execute as mesmas 10 estratégias em candles diários ao longo de 11.8 anos e o resultado varia bastante de um tipo de mercado para outro. Após o spread, Metais renderam +6.4R por 100 operações, e Criptomoedas renderam -5.1R. Considerando tudo agregado, 92,117 operações renderam -3.0R por 100.
Última atualização em 30 September 2026. Números da análise do scanner de 2026-11-01, candles diários, dados de mercado até 2026-11-01.
Um único conjunto de regras, 7 classes de ativos
| Classe de ativo | Mercados | Operações | Meta atingida | Antes do spread | Após o spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Principais pares de FX | 7 | 12,678 | 48.0% | -4.1R | -4.5R |
| Cruzamentos de FX | 21 | 33,300 | 48.4% | -3.2R | -4.1R |
| Exóticas de FX | 18 | 21,838 | 50.6% | +1.3R | -4.2R |
| Metais | 3 | 2,777 | 53.7% | +7.5R | +6.4R |
| Energia | 2 | 3,622 | 51.3% | +2.7R | +2.3R |
| Índices | 12 | 13,830 | 50.6% | +1.1R | +0.1R |
| Criptomoedas | 8 | 4,072 | 48.6% | -2.7R | -5.1R |
| Tudo | 71 | 92,117 | 49.5% | -1.0R | -3.0R |
O resultado agregado de tudo está abaixo de zero após os custos. Esse número único é o resumo honesto de seguir todos os sinais em todos os mercados, e é por isso que ninguém deveria fazer isso.
Todos os números vêm do histórico testado que a STS Trading publica: regras fixas aplicadas a históricos reais de preços, uma operação por vez, entradas a mercado, salvo indicação contrária no texto. Os mercados são agrupados em um alvo fixo e nenhum é deixado de fora. R por 100 operações é o que 100 operações ganharam ou perderam, em unidades do valor arriscado em cada uma.
É uma descrição de dados passados. Não é uma previsão nem um conselho, e o slippage e os custos de financiamento overnight não estão incluídos.
A mesma comparação por estratégia
| Estratégia | Operações | Meta atingida | Antes do spread | Após o spread |
|---|---|---|---|---|
| TrendSniper | 19,651 | 49.7% | -0.6R | -2.9R |
| Dipper | 12,454 | 50.4% | +0.7R | -1.7R |
| Squeeze | 1,040 | 50.1% | +0.2R | -1.8R |
| Rider | 2,339 | 50.2% | +0.4R | -3.2R |
| IDS | 15,324 | 49.5% | -1.1R | -2.5R |
| Engulfing | 6,065 | 48.9% | -2.3R | -3.3R |
| ThreeBar | 17,694 | 50.0% | +0.0R | -1.8R |
| Donchian | 2,830 | 41.6% | -17R | -17R |
| VWAP Reversion | 716 | 49.3% | -1.4R | -5.4R |
| SuperTrend | 14,004 | 49.4% | -1.1R | -3.4R |
Coloque as duas tabelas lado a lado. Após o spread, as classes de ativos vão de -5.1R a +6.4R por 100 operações, e as estratégias de -17R a -1.7R. Qual regra é usada é só metade da questão. Onde ela é aplicada é a outra metade, e um número agregado por estratégia esconde isso.
O que isto mostra e o que não mostra
- Mostra que o registro de uma regra não é um número único. É um número por mercado, e eles discordam entre si.
- Não mostra que as melhores classes continuarão melhores. Mercados que tiveram tendências fortes em uma única direção por anos favorecem qualquer regra que os seguiu, e isso pode acabar.
- Não escolhe um mercado para você. A média de uma classe esconde mercados individuais em ambos os lados dela.
- Classes com poucos mercados se apoiam em poucos históricos independentes, por mais operações que contenham.
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