Calculadora de risco de ruína
Risco de ruína é a chance de uma sequência de perdas levar a conta a um nível do qual ela não se recupera. Esta calculadora simula seu histórico daqui para frente no tamanho que você opera e informa a chance de um drawdown de 50% em 500 operações, a maior sequência de perdas a esperar e o maior risco por operação que sobrevive a essa sequência.
Última atualização em 30 September 2026.
Dentro das próximas 500 operações, no tamanho que você informou, se sua taxa de acerto medida for a sua taxa real.
O maior risco por operação que mantém uma sequência desse tamanho dentro de um drawdown de 50%.
300 contas simuladas, cada uma arriscando uma fração fixa de seu saldo atual. Um sistema sem vantagem chega à ruína em qualquer tamanho, dado tempo suficiente; um risco menor apenas faz isso demorar mais.
O que altera o resultado
- O risco por operação é o fator que mais altera o resultado. Reduzir o tamanho pela metade faz muito mais diferença do que uma taxa de acerto um pouco melhor.
- Taxa de acerto e relação risco-retorno juntas determinam se existe vantagem. Sem isso, a ruína é uma questão de tempo, em qualquer tamanho.
- O número de operações importa porque um histórico longo contém sequências de perdas mais longas do que um histórico curto.
Por que você deve dimensionar para a sequência de perdas
Uma vantagem estatística não protege a conta de uma sequência de perdas; apenas torna essa sequência menos frequente. A calculadora estima a maior sequência de perdas que a sua taxa de acerto deve produzir em algumas centenas de operações e calcula o tamanho de posição que mantém essa sequência suportável. Se o tamanho que você opera estiver acima desse valor, a conta depende de a sequência não acontecer.
O que deixa de fora
Ela presume que a taxa de acerto medida é a sua taxa real, o que um histórico pequeno não consegue confirmar, e que as operações são independentes. Também presume que você mantém o mesmo tamanho de posição durante o drawdown, que é a parte difícil.
Uma calculadora mostra o que decorre dos números que você informa. Não é uma previsão nem aconselhamento financeiro pessoal. Operar envolve risco e você pode perder dinheiro.
Mais calculadoras
- Probabilidade de aprovação no desafio de mesa de capital
Sua taxa de acerto e seu risco em relação à meta, ao limite diário e à perda máxima de um desafio.
- Calculadora de drawdown diário
O risco por operação que mantém uma sequência de perdas dentro de um limite de perda diário.
- Calculadora de tamanho de posição
Lotes calculados a partir do seu saldo, do seu risco e do seu stop, arredondados como a corretora arredonda.
- Calculadora de confiança da taxa de acerto
A faixa em que sua taxa de acerto real provavelmente se situa e se ela supera o ponto de equilíbrio.
- Calculadora de taxa de acerto de equilíbrio
A taxa de acerto que uma relação risco-retorno exige, e quantas operações comprovam que você a superou.