均值回归
VWAP回归策略
VWAP 回归是 STS Trading 中的一种均值回归策略。它等待价格偏离当日成交量加权平均价（VWAP）两个标准差，出现拒绝后向均价回归。它在全部11个周期上运行，每个运行的市场和周期都有各自经过回测的记录。
最后更新于 1 October 2026。
它等待什么
VWAP 回归等待价格偏离当日成交量加权平均价两个标准差，出现拒绝后向均价回归。除非当日价格一直围绕该均价震荡，而非远离均价趋势运行，否则它不会开仓。在4小时图和日线图上，所用的交易时段是一周和一个月，而非一天。它按分笔成交量加权，因此其均价不会与您自己的交易平台所绘制的VWAP线一致。
每个信号包含的内容
每个信号包含入场价、止损价以及四个目标价，分别为0.5R、1R、1.5R和2R，其中1R为入场价到止损价的距离。该记录逐笔统计其过往交易在触及止损之前达到每个目标的次数。
如何阅读其记录
- 策略不是单一记录。VWAP回归在每个市场、每个时间周期上都有一份记录，而且彼此差异很大。跨所有市场汇总的数字描述的是规则本身，而不是你会去执行的任何一笔交易。
- 先看交易笔数，再看胜率。仅凭少量交易得出的高胜率说明力很有限。
- 请在考虑点差之后再阅读。在快速图表上，入场和出场的成本占每笔交易风险的很大一部分，它可能会把一份盈利的记录变成亏损的记录。
- 请将其视为过去的表现。在历史数据中行之有效的规则，并不保证将来继续有效。